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期权趋势猎手 · 三重金叉 · 200–365 天 ATM Call
它在一篮子标的里巡猎,趋势与三重动能共振才出手。
它扫描一篮子龙头标的,只在"收盘站上年线 + KDJ、RSI 的金叉落在 MACD 确认日当天或此前 10 个交易日(约两周)内 + 确认当天 KDJ、RSI 仍多头"时,才按 $10,000 预算买入到期 200–365 天的平值看涨期权;翻倍止盈,或临近到期离场。趋势 + 动能共振 + 期权凸性。
怎么选 · 三重金叉
三重金叉不必挤在同一天:以 MACD 金叉当天为准回看,KDJ、RSI 的金叉只要落在当天或此前 10 个交易日(约两周)内即可 —— 可以与 MACD 同日,两者之间也没有先后要求;再叠加年线闸门与"当天仍多头"过滤,才认为是高质量的起涨点。
1
趋势闸门
收盘价站上 200 日均线 —— 只在上升趋势里出手,绝不逆势抄底。年线之下的日子完全不看,连金叉都不记。
2
KDJ / RSI 金叉记账
KDJ(9,3,3)的 K 上穿 D、RSI(14)上穿 50 中轴,系统各记下发生日期。只有当天已站上年线、且当时空仓,这次金叉才会被记下。
3
MACD 确认 + 10 日回看
在 MACD(12,26,9)快线上穿慢线的当天出手,前提是 KDJ、RSI 的金叉都落在当天或此前 10 个交易日内(可与 MACD 同日)。
4
确认日仍多头
确认当天 RSI 仍 >50、KDJ 仍 K>D —— 防止快指标已经回落、只剩 MACD 迟到。
买什么 · 怎么退
触发后按 $10,000 等权预算买入若干张(至少 1 张)到期 200–365 天的平值(ATM)看涨期权,每只标的独立单仓 —— 策略取窗口内最早到期的那一档,历史中位约 7.5 个月。用远期合约换取时间、降低 theta 损耗,用平值换取较高的 Delta 弹性。出场只有两条:① 期权价格翻倍(+100%)止盈落袋;② 距离到期 ≤45 天,无论盈亏都离场,避开最后阶段时间价值的快速流失。
历史回测
66%
胜率
+42%
平均每笔
+101%
中位每笔
2.80
盈亏比
+362% / -100%
最佳 / 最差
133 天
平均持有
以上为回测结果:按同一规则对 — 起的历史数据逐笔回放,累计 — 笔已平仓(截至 —)。信号服务自 2026-06 起才实时推送,这些历史逐笔并非已交付的实盘信号。另有 — 笔仍持仓(平均浮盈亏 —)未计入 —— 止盈单平均持有远短于时间出场单,因此任一时点的已平仓样本都偏向赢家。非单一账户回报,实际收益取决于你的选单与仓位。
最该懂的一点
它不是靠几笔暴利取胜 —— +100% 硬止盈把每个赢家都截断在翻倍附近,627 笔里收益超过 +200% 的只有 2 笔。真实形态是"高胜率 + 收益被截断":约 54% 的信号在翻倍时落袋(中位每笔 +101%),其余大多在距到期 ≤45 天被时间规则砍掉,最差的一笔是 -100%(看涨期权可以到期归零)。胜率约三分之二,意味着仍有约三分之一的信号是亏的,而且单笔可能全损。凸性是双刃剑 —— 务必控制单笔仓位、分散标的,别把它当稳赚:它适合能承受期权高波动、把它当组合里一小块进攻仓的人。
本策略买入看涨期权,含杠杆与时间价值损耗,单笔可能归零,波动极大。以上为信号规则说明与历史回测逐笔示例(非实盘交付记录),非投资建议,不构成收益承诺。市场有风险,决策需谨慎。